Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Relatório anual de adequação dos fundos próprios 2021
catálogo
1,Introdução quatro
I) Introdução da empresa quatro
II) Base de divulgação quatro
III) Declaração de divulgação quatro
2,Rácio de adequação dos fundos próprios cinco
I) Âmbito de cálculo do rácio de adequação dos fundos próprios cinco
1. Método de processamento de demonstrações consolidadas da instituição investida cinco
2. Instituições investidas incluídas no âmbito da consolidação cinco
3. Diferenças entre consolidação regulamentar e consolidação financeira cinco
4. Diferença de capital e restrições à transferência de capital seis
II) Rácio de adequação dos fundos próprios seis
III) Composição do capital seis
1. Principais componentes de capital seis
2. Limite de dedução do limiar e limite de reserva de perdas excedentárias sete
3. Grandes investimentos de capital oito
4. Variação do capital realizado oito
IV) Mensuração dos activos ponderados pelo risco oito
V) Avaliação interna da adequação dos fundos próprios nove
1. Métodos e procedimentos de avaliação interna da adequação dos fundos próprios nove
2. Planejamento de capital e plano de gestão da adequação de capital nove
3,Gestão global dos riscos 10 IV. Risco de crédito onze
I) Gestão do risco de crédito onze
II) Exposição ao risco de crédito doze
III) Redução do risco de crédito treze
IV) Qualidade do empréstimo e provisão de imparidade do empréstimo quinze
V) Risco de crédito de contraparte dezesseis
VI) Securitização dos activos dezesseis
1. Securitização de activos dezesseis
2. Exposição ao risco de titularização de ativos dezessete
5,Risco de mercado dezessete
I) Gestão dos riscos de mercado dezessete
II) Medição do risco de mercado dezoito
6,Risco operacional dezenove
I) Gestão dos riscos operacionais dezenove
II) Medição do risco operacional vinte
7,Outras posições em risco e avaliações vinte
I) Risco de liquidez vinte
II) Risco de taxa de juro da carteira de contas bancárias vinte e dois
III) Risco de capital próprio nas carteiras de contas bancárias vinte e três
(IV) Risco por país vinte e quatro
8,Salário vinte e quatro
I) Comité de Remunerações vinte e quatro
II) Política de gestão salarial vinte e cinco
III) Salário vinte e seis
1,Introdução
I) Introdução da empresa
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) foi incorporada em 30 de janeiro de 1996 e sediada em Xangai. Foi listada no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai em novembro de 2016 com o código de ações Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) .
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) com a visão estratégica de “banco de alta qualidade” e os valores centrais de “sinceridade em primeiro lugar, banco baseado na integridade”, o nível de serviço foi continuamente aprimorado promovendo a operação profissional e a gestão de multas, e as características de Finanças Inclusivas, finanças da cadeia de suprimentos, finanças da ciência e inovação, finanças verdes, finanças da subsistência das pessoas, banco de investimento, banco de transações, banco transfronteiriço, mercado financeiro, finanças ao consumidor, financiamento de pensões e finanças on-line emergiram gradualmente. Nos últimos anos, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) doravante referido como “o banco” compreendeu a tendência da tecnologia financeira e continuamente atendeu às necessidades cada vez mais diversificadas de serviços financeiros de empresas e clientes individuais com serviços mais inteligentes e profissionais. O banco ficou em 67º lugar entre os “Top 1000 bancos do mundo” publicados pela revista Banker em 2021.
II) Base de divulgação
Este relatório é elaborado e divulgado de acordo com as medidas de gestão de capital dos bancos comerciais (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas de gestão de capital”) emitidas pela primeira Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria em junho de 2012 e regulamentos relevantes.
III) Declaração de divulgação
Este relatório é elaborado de acordo com o conceito e regras do rácio de adequação de capital contido nas disposições regulamentares da Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission, em vez de normas financeiras e contabilísticas, pelo que algumas informações contidas no relatório não podem ser diretamente comparadas com as informações financeiras contidas no relatório anual das sociedades cotadas.
Este relatório contém uma série de declarações prospectivas sobre a posição financeira do banco, desempenho operacional e desenvolvimento de negócios. Estas declarações são feitas com base em planos, estimativas e previsões atuais, que estão relacionados com eventos externos futuros ou com o desempenho financeiro, comercial ou outro futuro do banco. Os planos futuros que possam estar envolvidos não constituem o compromisso substantivo do banco para com os investidores, pelo que os investidores e as pessoas relevantes devem manter suficiente consciência de risco e não devem confiar muito neles.
2,Rácio de adequação dos fundos próprios
I) Âmbito de cálculo do rácio de adequação dos fundos próprios
O banco calcula o rácio de adequação de capital a todos os níveis de acordo com as medidas de gestão de capital. O âmbito de cálculo do rácio de adequação de capital consolidado inclui o banco e as instituições financeiras direta ou indiretamente investidas pelo banco de acordo com as medidas de gestão de capital.
1. Método de processamento de demonstrações consolidadas das instituições investidas
N.o. método de tratamento consolidado da categoria investida
Ter maioria dos votos ou controlo
1. As instituições financeiras (exceto as seguradoras) estão incluídas no âmbito da consolidação
Os titulares de direitos de voto maioritários ou de controlo não estão incluídos no âmbito da consolidação e o investimento de capital é deduzido do capital a todos os níveis; Se existir
dois
Para o défice de capital das companhias de seguros, deduz-se o défice de capital correspondente
Não incluídos no âmbito da consolidação, e o investimento total de fundos próprios de base de nível 1 excede o investimento de fundos próprios de base de nível 1 do banco
Deduzir 10% do montante líquido do capital minoritário das instituições financeiras e de outros investimentos de capital de nível 1 e de capital de nível 2
três
O investimento será deduzido integralmente do capital do nível correspondente.
Cálculo parcial dos activos ponderados pelo risco
Não incluído no âmbito da consolidação, e o investimento total excede o montante líquido do capital de base de nível 1 do banco
4. 10% do pequeno capital minoritário das instituições financeiras é deduzido do capital regulamentar a todos os níveis, o que não atinge o limite de dedução limiar
investimento
Parte do cálculo dos activos ponderados pelo risco
5) O investimento minoritário de capital em empresas industriais e comerciais não está incluído no âmbito da consolidação e os ativos ponderados pelo risco são calculados
2. Investido incluído na demonstração consolidada
Unidade: milhões de RMB (excluindo percentagem)
Rácio de participação sequencial
Número da instituição investida saldo de investimento (%) local registado natureza da actividade
1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (Hong Kong) Limited 3279100 Hong Kong Commercial Bank of China
2 Shangyin Fund Management Co., Ltd. 270 90 Shanghai fund company
3 Shanghai Minhang Shangyin Village Bank Co., Ltd. 102 46.41 Shanghai Commercial Bank
4 Zhejiang Quzhou Qujiang Shangyin Village Bank Co., Ltd. 51 Zhejiang Quzhou commercial bank
5 Jiangsu Jiangning Shangyin Village Bank Co., Ltd. 102 51 Jiangsu Nanjing commercial bank
6 Chongzhou Shangyin Village Bank Co., Ltd. 66.3 51 Sichuan Chengdu Commercial Bank
3. Diferenças entre consolidação regulamentar e consolidação financeira
De acordo com os requisitos regulamentares, as companhias de seguros e as empresas industriais e comerciais não devem ser incluídas no rácio de adequação dos fundos próprios consolidado.
Uma vez que o banco não possui as filiais acima referidas, o âmbito da consolidação regulamentar é coerente com o da consolidação financeira.
4. Diferença de capital e restrições à transferência de capital
Em 2021, não houve defasagem regulatória de capital nas instituições financeiras investidas nas quais o banco detinha participação majoritária ou controle, e não houve restrições à transferência de capital dentro do grupo.
II) Rácio de adequação dos fundos próprios
No final de 2021, o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 do grupo calculado de acordo com as medidas de gestão de fundos próprios foi de 8,95%, o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 foi de 9,95% e o rácio de adequação de fundos próprios de 12,16%, cumprindo todos os requisitos regulamentares. Os rácios de adequação de capital do grupo e do banco medidos de acordo com as medidas de gestão de capital estão apresentados no seguinte quadro: unidade: RMB milhões (excluindo percentagem)
31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020
Empresa-mãe do grupo Empresa-mãe do grupo
Fundos próprios de base líquidos de nível 1178 Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) 608166345160144
Capital líquido de nível 1198275192565186318180101
Capital líquido total 242407236334228943222344
Rácio de adequação dos fundos próprios de base de nível 1 8,95 8,79 9,34 9,15
Rácio de adequação dos fundos próprios de nível 1 9,95 9,80 10,46 10,29
Rácio de adequação dos fundos próprios 12,16 12,03 12,86 12,71
III) Composição do capital
1. Principais componentes de capital
No final de 2021, a composição de capital consolidada medida pelo grupo de acordo com as medidas de gestão de capital e regulamentos relevantes é apresentada no quadro seguinte:
Unidade: milhões de RMB
Projeto 31 de dezembro de 2021
Fundos próprios de base de nível 1181445
Capital realizado 14207
Reserva de capital 20643
Reserva excedentária
