Muitos grandes bancos estatais estão promovendo o controle de risco digital, o que também é apropriado para os requisitos das autoridades reguladoras para melhorar suas capacidades de controle de risco digital. Em um momento cheio de fluxo de dados, como confiar em dados para fortalecer a capacidade de controle de risco é o foco da atenção no campo financeiro.
Recentemente, Bian Chun, diretor-gerente da unidade de negócios estratégica da Moody’s China, disse em entrevista ao 21st Century Business Herald que os bancos comerciais têm uma grande quantidade de dados e também podem complementar dados de fora. A maior dificuldade no gerenciamento de dados é como melhorar continuamente a qualidade dos dados, encontrar os dados mais relevantes e como usar os dados de forma eficiente.
A gestão quantitativa dos riscos é como a pesca de profundidade. “A experiência é muito importante. Investidores e instituições também precisam de dados sistemáticos e resultados de análise para auxiliar na tomada de decisão, de modo a avaliar quantitativamente a captura e evitar riscos de rota.” este é o seu objetivo de gestão de riscos: igualar os benefícios e riscos.
O abrandamento do crescimento dos empréstimos bancários e a pressão sobre os empréstimos não produtivos levaram os bancos comerciais a reforçar ainda mais o reforço das capacidades de controlo quantitativo dos riscos. “Os dados podem ser uma guerra que nunca será vencida. Eles sempre terão espaço para melhorias.” Bian Chun ressaltou que ele precisa ser realizado continuamente e por muito tempo.
Ferramentas químicas digitais estão se tornando cada vez mais urgentes
De acordo com os dados do índice regulatório divulgados pelo cbcirc, no final do primeiro trimestre de 2022, o saldo de empréstimos não produtivos de bancos comerciais (calibre corporativo, o mesmo abaixo) foi de 2,9 trilhões de yuans, um aumento de 65,3 bilhões de yuans em relação ao final do trimestre anterior; O rácio de empréstimos não produtivos dos bancos comerciais foi de 1,69%, queda de 0,04 pontos percentuais em relação ao final do último trimestre.
A Moody’s Investors Service Company disse em seu relatório divulgado em março que a taxa de crescimento de ativos dos bancos chineses cairá nos próximos 12-18 meses. Embora os indicadores de qualidade de ativos sejam estáveis, o risco de ativos ainda será alto. “Mesmo após o surto, a incerteza econômica ainda existe, porque o ajuste estrutural impulsionará a taxa de geração de empréstimos não produtivos.”
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) management disse na conferência de desempenho do banco que a operação geral do setor bancário está enfrentando grande pressão da recessão econômica em 2022, “o crescimento do setor bancário está enfrentando dificuldades, e a gestão de riscos também está enfrentando grandes desafios.”
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) A gerência sênior também apontou na conferência de imprensa de desempenho que a situação geral na região do Delta do Rio Yangtze, especialmente em Xangai, está enfrentando maior pressão no segundo trimestre.
Portanto, sob a transformação digital, melhorar a eficiência do controle de risco e aprofundar de forma abrangente a aplicação da tecnologia digital no campo do controle de risco em combinação com big data, computação em nuvem e outros meios digitais é um dos principais objetivos propostos por muitos bancos atualmente.
A CMB disse que a transformação digital se reflete principalmente na construção do sistema de controle de risco do banco, especialmente nos meios de controle quantitativo de risco, que tem sido significativamente melhorado nos últimos anos, como classificação inteligente, alerta precoce inteligente e pós-empréstimo inteligente Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) .
Bian Chun disse que o maior valor trazido pela digitalização é ajudar os bancos a formar uma escala e linguagem unificadas com base em modelos e ferramentas quantitativas e, em seguida, puxar as decisões de negócios de diferentes departamentos e agências do banco para o mesmo escalar.
Bian Chun acredita que uma das características do modelo tradicional de gerenciamento e controle de riscos é o backtracking e baixa frequência de informações financeiras. As duas condições necessárias para que os bancos tomem decisões são seu próprio status de ativos e o impacto de potenciais choques nos ativos, o que requer um sistema de ferramentas digitais que possa funcionar rapidamente.
Não há escassez de dados, mas há também uma escassez de dados
Não importa quão boa seja a ferramenta, é inútil ter dados ruins. O ponto básico e a dificuldade das ferramentas de quantificação são sempre os dados.
Há uma enorme quantidade de dados fluindo no mercado, mas a maioria deles é muitas vezes confusa e inútil. Para bancos e outras instituições, a chave não é obter amplamente uma grande quantidade de dados, mas extrair dados precisos e praticamente relevantes.
Ao mesmo tempo, devido a múltiplas fontes de dados, definições e formatos inconsistentes, existem ilhas de dados entre os departamentos internos dos bancos e outras instituições financeiras.
Bian Chun disse que, a fim de alocar efetivamente ativos e romper as restrições de ativos próprios entre diferentes linhas, os bancos precisam fazer um bom trabalho nos dados subjacentes para alcançar a tomada de decisões e melhoria do desempenho.
Ela apontou que a situação que os indivíduos podem observar e dominar é limitada, e o papel fundamental dos dados é proeminente. Inclui dados internos e externos, especialmente indicadores prospectivos que podem capturar a dinâmica do mercado fora do ciclo das demonstrações financeiras, para ajudar os bancos a controlar os riscos de uma perspectiva geral.
Na opinião de Bian Chun, encontrar os dados originais mais relevantes, analisá-los e integrá-los razoavelmente, apoiar efetivamente a tomada de decisões e melhorar a eficiência são os gargalos enfrentados pelos bancos atualmente.
“O mercado nunca falta de dados. O desafio é como encontrar os dados mais relevantes e, em seguida, processá-los razoavelmente com base nos dados originais, tornando-os os dados mais relevantes para a tomada de decisões e melhorando a eficiência.” Ela explicou, por exemplo, quantos dados são realmente cobertos em um mercado de dados de risco, quão rápido e com que frequência são atualizados, se os dados podem ser coletados e reportados regularmente e se decisões podem ser tomadas com base neles para formar um ciclo.
Bian Chun acrescentou que o mercado agora tem muitos alertas antecipados ou extração de palavras-chave, no entanto, a dificuldade é como vincular palavras-chave a eventos de crédito. O método de análise da Moody’s consiste em extrair e analisar as informações palavras-chave e parágrafos que podem ser encontrados no mercado com o auxílio de sua experiência profissional na área de risco de crédito, de modo a estabelecer a relação entre eles e eventos de crédito.
O risco não deve limitar o negócio
Comparando as práticas de controle de risco dos bancos nacionais e estrangeiros, uma visão de longa data é que, além da gestão tradicional do risco de crédito e risco de liquidez, os bancos estrangeiros prestam mais atenção à gestão de riscos de mercado, como taxa de câmbio e inflação, que é diferente dos bancos chineses.
Bian Chun acredita que, nas últimas duas décadas, os bancos chineses fizeram grandes progressos no controle de risco, que é mais pragmático e realista.
“Houve algumas mudanças na atitude dos bancos chineses em relação ao risco, seja ele impulsionado por regulamentação ou negócios reais.” Ela explicou que o banco gradualmente aceitou e fez progressos consideráveis na quantificação e refinação da gestão de risco e orientação de risco de precificação de negócios.
O controle de risco digital agora abrange todos os aspectos de Bank Of China Limited(601988) business, incluindo big data antifraude em serviços financeiros pessoais, digital habilitando o alerta precoce de risco, digital habilitando o gerenciamento de conformidade e anti-lavagem de dinheiro, eficiência de processos de negócios orientados para o cenário digital e melhoria da experiência de serviço, e pequena quantidade de serviços financeiros inclusivos de alta frequência em toda a linha.
Por exemplo, Industrial Bank Co.Ltd(601166) tecnologia financeira é usada para criar serviços profissionais de cobertura, cobrindo taxas de câmbio, taxas de juros, metais preciosos e outros aspectos, para ajudar pequenas e micro empresas a reduzir o custo da cobertura cambial e melhorar a oportunidade da cobertura cambial. Guangfa inovou e desenvolveu o modo de abertura de conta “contador de nuvem”, que suporta os clientes a interagir com os clientes usando o contador inteligente STM “contador de nuvem” vídeo ao vivo após pré-auditoria de abertura de conta e verificação de dados presenciais no local e autoajuda completa auditoria de negócios, verificação de dados, abertura de conta e assinatura de produtos.
Comparado com alguns bancos estrangeiros, a escala particularmente grande é uma característica notável dos bancos chineses. Bian Chun disse que grande escala deve produzir efeito de escala. No entanto, deve-se notar que o grau de correlação dos ativos amplifica ou dispersa o risco.
Em um momento em que a importância da gestão de risco de país está se tornando cada vez mais proeminente, Bian Chun apontou que o que os bancos precisam fazer urgentemente é ter uma pontuação de risco para diferentes países, que precisa ser conectada ao modelo e finalmente liquidada ao nível do negócio.
“Depois de construir o modelo de dados, o banco deve formar avaliação e relatório de risco regulares, e combiná-los com o nível chave da gestão interna do banco, como limite e teste de esforço.” Bian Chun disse que os bancos estrangeiros têm mais experiência no uso de modelos quantitativos para apoiar a tomada de decisão.
Além disso, Bian Chun disse que atualmente, Bank Of China Limited(601988) tem menos foco na concentração de risco e gerenciamento de portfólio. “Temos muita experiência em análise de risco e gestão de empresas individuais, e fizemos um bom trabalho. Se realmente queremos avançar, precisamos olhar para as questões de uma perspectiva combinada. É 1+1 maior que 2 ou será menos que 2.”
Ou seja, se o controle de um único risco é a prioridade máxima, o banco precisa considerar se a soma de dois ou mais riscos é maior que a soma de indivíduos ou menor que a soma de indivíduos. “O risco não deve estar restringindo o negócio, mas deve apoiar o desenvolvimento do negócio.” Ela stressou-se.
