Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Relatório anual do índice de controlo de riscos 2021
Em 2021, a Sealand Securities Co.Ltd(000750) (doravante designada por empresa) implementou rigorosamente as medidas de gestão dos indicadores de controlo de risco das sociedades de valores mobiliários, o código de gestão abrangente de riscos das sociedades de valores mobiliários e outros regulamentos e regras de autodisciplina, acompanhou dinamicamente os indicadores de controlo de risco como o capital líquido, realizou cuidadosamente análises de sensibilidade e testes de esforço, e assegurou que os indicadores de controlo de risco como o capital líquido continuavam a cumprir os padrões especificados.
1,Condições específicas e conformidade dos indicadores de controlo de risco durante o período de referência
(I) condições específicas dos indicadores de controlo de risco da empresa
Unidade: Yuan
Padrão de supervisão de alerta precoce do projeto (auditado) (auditado) de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2020
Capital líquido de base 13457268522931412407700930
Capital líquido das filiais 5999283160883982025964
Capital líquido 14057196839011496389726894
Activos líquidos 175373825301784155773848
Diversas reservas de capital de risco 535337966717668115727271
Soma de
Total dos activos dentro e fora do balanço 62764922087555932282757276
Taxa de cobertura de risco 262,59% 223,97% ≥ 120% ≥ 100%
rácio de alavancagem de capital 21,44%, 23,81% ≥ 9,6% ≥ 8%
Cobertura de liquidez 152,59%, 156,35% ≥ 120% ≥ 100%
Rácio de capital estável líquido 149,14% ≥ 120% ≥ 100%
Capital líquido / activos líquidos 80,16%, 83,87% ≥ 24% ≥ 20%
Capital / passivo líquido 37.88%, 40.69% ≥ 9.6% ≥ 8%
Activos / passivos líquidos 47.25%, 48.52% ≥ 12% ≥ 10%
Títulos próprios e 13.12%, 13.30% ≤ 80% ≤ 100% dos seus derivados / capital líquido
Títulos não patrimoniais autónomos 196.89% 217.73% ≤ 400% ≤ 500% e seus derivados / capital líquido
(II) conformidade dos indicadores de controle de risco da empresa
Durante o período de relato, o capital líquido da empresa e outros principais indicadores de controle de risco continuaram atendendo às normas regulatórias, e não houve caso de tocar nas normas regulatórias.
2,Monitorização dinâmica dos indicadores de controlo de risco
De acordo com os requisitos das medidas para a gestão de indicadores de controle de risco de empresas de valores mobiliários e as diretrizes para o sistema de monitoramento dinâmico de indicadores de controle de risco de empresas de valores mobiliários, durante o período de relato, a empresa usou o sistema de monitoramento dinâmico de indicadores de controle de risco para realizar a medição em tempo real, monitoramento dinâmico e alerta precoce oportuno de indicadores de controle de risco, realizou análise de sensibilidade e teste de estresse de acordo com os regulamentos, e tomou medidas preventivas eficazes a tempo de acordo com a situação de monitoramento e resultados de teste de estresse, Assegurar que todos os indicadores de controlo de risco, como o capital líquido, continuem a cumprir as normas especificadas. 3,Criação de um mecanismo de reabastecimento líquido de capital
Antes de o capital líquido e outros indicadores de controle de risco atingirem o padrão de alerta precoce ou, a empresa tomará uma ou mais das seguintes medidas para garantir que o capital líquido e outros indicadores de controle de risco continuem atendendo aos requisitos:
(I) completar o capital líquido através da colocação de ações aos acionistas originais, emissão de ações adicionais para objetos não específicos, oferta não pública de ações, etc;
II) Complementar o capital líquido através da emissão de obrigações subordinadas de sociedades de valores mobiliários;
(III) Ajustar a estrutura do ativo transferindo o investimento de capital de longo prazo e alienando ativos tangíveis ou intangíveis para reduzir o risco de itens do ativo e aumentar o capital líquido; (IV) aumentar o capital líquido melhorando a eficiência operacional, melhorando a lucratividade e aumentando a capacidade de suplemento de capital endógeno.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) 16 de Março de 2002
