Vista estratégica
Na quarta-feira, o índice composto de Xangai foi dominado pela consolidação do choque ao longo do dia, e ficou vermelho tenazmente no final do dia Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Eve Energy Co.Ltd(300014) e outra recessão, e o índice da gema está sob pressão. No fechamento, o índice de ações de Xangai subiu 0,02%, o índice de componentes de Shenzhen caiu 0,45%, o índice de jóias caiu 1,24%, o Shanghai e Shenzhen 300 caíram 0,29%, a Bolsa de Valores de Xangai 50 caiu 0,41%, e a Bolsa de Valores da China 500 caiu 0,12%. O número de gainers nas duas cidades foi 3251, superior ao valor médio de 2185 na semana passada e 2029 no dia de negociação anterior. O número de limite diário foi 104, superior ao valor médio de 76 na semana passada e 88 no dia de negociação anterior. O número de declinadores nas duas cidades foi 1407, inferior ao valor médio de 2434 na semana passada e inferior a 2587 no dia de negociação anterior. O número de limites de queda foi 17, menor que o valor médio de 23 na semana passada e menor que 23 no dia de negociação anterior. Os fundos Northbound tiveram uma saída líquida de 5,321 bilhões de yuans, com uma entrada líquida média de 4,580 bilhões de yuans na semana passada e uma entrada líquida de 4,421 bilhões de yuans no dia de negociação anterior. O volume de negócios das duas cidades foi de 966228 bilhões de yuans, com um valor médio de 927825 bilhões de yuans na semana passada e 936029 bilhões de yuans no dia de negociação anterior. As ações continuam a encolher, o que significa que a negociação no mercado está em desaceleração e continuará a ver de volta no curto prazo. No dia 6 de abril, hora local, os Estados Unidos anunciaram uma nova rodada de sanções contra a Rússia, e o ritmo de aliviar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia parou. Atualmente, o mercado ainda carece de uma lógica estável a longo prazo, por isso é difícil para o mercado ter uma tendência ascendente do mercado, que é também um dos fatores centrais da queda do mercado.
Estratégia de negociação de futuros de índices de ações
Ponto de vista: sentimento do mercado é baixo e o índice é fraco e volátil
(1) em 6 de abril, as posições dos contratos if, IH e IC foram 204600, 93500 e 314500 respectivamente, e as variações do dia a mês foram de – 6,02%, – 6,42% e – 0,8%;
(2) em 6 de abril, a diferença entre o contrato e o preço à vista da if, IH e IC no mês atual foi de -21,84 pontos, – 7,2 pontos e -7,93 pontos, que foi de -13,68 pontos, – 4,55 pontos e -11,84 pontos em relação ao dia de negociação anterior.
Sugestão de operação: if2204 lança principalmente alto e absorve baixo, com nível de suporte de 4210 pontos e nível de resistência de 4280 pontos
Estratégia de negociação de opções
Ponto de vista: a volatilidade implícita é baixa e o espaço descendente do índice pode ser limitado
(1) em 6 de abril, a PCR (posições) da opção 50ETF, opção Huatai 300etf, opção de colheita 300etf e opção de índice de ações 300 foram 0,9, 1,01, 1,12 e 0,84 respectivamente, dos quais os valores de PCR das opções 50ETF e 300etf foram relativamente estáveis;
(2) em 6 de abril, a volatilidade implícita da opção 300etf e da opção 50ETF foi de 18,0% e 19,4%, respectivamente, e a volatilidade implícita da opção 300etf e da opção 50ETF recuperou ligeiramente.
Sugestão de operação: estratégia radical: vender 300etf e vender 4100 opções em abril; Estratégia robusta: nenhuma; Estratégia de cobertura: Nenhuma
Dicas de risco
1. Arrefecimento rápido das transações de mercado; 2 O pânico de curto prazo continuou a espalhar fatores de risco.
