Vista estratégica
Na quarta-feira, o índice de ações de Xangai foi dominado por um choque estreito pela manhã. À tarde, os setores imobiliário e carvão continuaram a expandir seu declínio, os Bulls desistiram da resistência e o índice caiu novamente Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) sofreu curto estouro, ambos caíram acentuadamente em volume, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) retirou-se do campo de valor de mercado de trilhões, e o índice de gema atingiu um novo baixo na fase de recordes contínuos. No fechamento, o índice de ações de Xangai caiu 1,35%, o índice de componentes de Shenzhen caiu 2,07%, o índice de jóias caiu 3,66%, o Shanghai e Shenzhen 300 caíram 1,55%, a Bolsa de Valores de Xangai 50 caiu 0,92%, e a Bolsa de Valores da China 500 caiu 2,22%. O número de gainers nas duas cidades foi 1308, menor que o valor médio de 1882 na semana passada e 2713 no dia de negociação anterior. O número de casas de negociação com limite foi 66, inferior ao valor médio de 73 na semana passada e inferior a 73 no dia de negociação anterior. O número de declinadores nas duas cidades foi de 3367, superior ao valor médio de 2789 na semana passada e superior a 1905 no dia de negociação anterior. O número de limites de queda foi 43, superior ao valor médio de 51 na semana passada e inferior a 44 no dia de negociação anterior. A saída líquida de fundos northbound foi de 5,287 bilhões de yuans, com uma entrada líquida média de 719 milhões de yuans na semana passada e uma saída líquida de 1,944 bilhões de yuans no dia de negociação anterior. O volume de negócios das duas cidades foi de 820742 bilhões de yuans, com um valor médio de 907097 bilhões de yuans na semana passada, em comparação com 779475 bilhões de yuans no dia de negociação anterior. As ações caíram em grandes quantidades, e a janela de mudança escolheu ir para baixo novamente. Atualmente, a estrutura inferior de muitos índices no mercado de ações de Shenzhen aparece. Ao prestar atenção ao seu valor de alocação, pode haver uma recuperação de reparo de curto prazo na parte inferior.
Estratégia de negociação de futuros de índices de ações
Ponto de vista: no curto prazo, não devemos ser excessivamente pessimistas, e o índice ou baixo nível deve estabilizar
(1) em 20 de abril, as posições dos contratos if, IH e IC foram 217100, 105600 e 339200 respectivamente, com variação diária de 3,82%, 0,24% e 3,5%;
(2) em 20 de abril, a diferença entre o contrato e o preço à vista da if, IH e IC no mês atual foi de -16,19 pontos, -1,35 pontos e -52,72 pontos, que mudou em -16,09 pontos, -4,78 pontos e -26,92 pontos em relação ao dia de negociação anterior. Sugestão de operação: if2205 é principalmente caça a pechinchas, com suporte em 4020 pontos
Estratégia de negociação de opções
Ponto de vista: a volatilidade implícita continua a subir, e o índice pode se recuperar
(1) em 20 de abril, a PCR (posições) da opção 50ETF, opção Huatai 300etf, opção de colheita 300etf e opção de índice de ações 300 foram 0,66, 0,82, 0,86 e 0,74 respectivamente, dos quais os valores de PCR das opções 50ETF e 300etf diminuíram ligeiramente;
(2) em 20 de abril, a volatilidade implícita da opção 300etf e da opção 50ETF foi de 21,9% e 22,1%, respectivamente, e a volatilidade implícita da opção 300etf e da opção 50ETF recuperou ligeiramente.
Sugestão de operação: estratégia radical: vender 300etf e 4000 opções em abril; Estratégia robusta: nenhuma; Política de cobertura
Omitido: ainda não
Dicas de risco
1. Arrefecimento rápido das transações de mercado; 2 O pânico de curto prazo continuou a espalhar fatores de risco.
