Vista estratégica
Na quarta-feira, os três principais índices acionários de Xangai e Shenzhen tiveram principalmente uma concussão e descanso pela manhã e subiram lentamente à tarde. O índice acionário de Xangai recuperou a marca de 3100 pontos, mas depois recuou, e o leilão Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) foi esmagado novamente. No fechamento, o índice de ações de Xangai caiu 0,25%, o índice de componentes de Shenzhen caiu 0,20%, o índice de jóias caiu 0,16%, o Shanghai e Shenzhen 300 caíram 0,35%, a Bolsa de Valores de Xangai 50 caiu 0,41%, e a Bolsa de Valores da China 500 caiu 0,32%. O número de gainers nas duas cidades foi 2836, menor que o valor médio de 3114 na semana passada e superior a 1963 no dia de negociação anterior. O limite foi 114, menor que o valor médio de 115 na semana passada e superior a 83 no dia de negociação anterior. O número de declinadores nas duas cidades foi de 1757, superior à média de 1475 na semana passada e inferior a 2641 no dia de negociação anterior. O número de limites de queda foi 11, menor que o valor médio de 30 na semana passada e 34 no dia de negociação anterior. A saída líquida de fundos northbound foi de 2,278 bilhões de yuans, com uma saída líquida média de 1,831 bilhão de yuans na semana passada e uma entrada líquida de 5,96 bilhões de yuans no dia de negociação anterior. O volume de negócios das duas cidades foi de 770643 bilhões de yuans, com um valor médio de 835223 bilhões de yuans na semana passada e 790,36 bilhões de yuans no dia de negociação anterior. O mercado ainda está no ponto zero da seleção da direção, Atualmente, mantemos a visão em "perspectiva de ciclo curto, controle de posição alta": "a probabilidade de que o índice de ações de Xangai pode efetivamente quebrar através de 3100 é muito pequena. Na fase recente, o mercado criou um bom ambiente longo sob o pano de fundo de muitos depleção de energia cinética positiva e curta, mas atualmente, a quantidade de energia ainda é incapaz de quebrar efetivamente a área de pressão forte de 31003150 pontos. Recomenda-se que os investidores controlem posições cada alta ".
Estratégia de negociação de futuros de índices de ações
Ponto de vista: o desconto de futuros diminuiu novamente, e o índice de curto prazo variou fortemente
(1) em 18 de maio, as posições dos contratos if, IH e IC foram de 219600, 111400 e 343200 respectivamente, com mudanças diárias na cadeia de 1,25%, 6,89% e 0,71%;
(2) em 18 de maio, a diferença entre o contrato e o preço à vista da if, IH e IC no mês atual foi de -9,51 pontos, -2,33 pontos e -13,69 pontos, que foi 1,99 pontos, 2,81 pontos e 5,65 pontos maior que a do dia de negociação anterior.
Sugestão de operação: if2206 lança principalmente alto e absorve baixo, com nível de suporte de 3930 pontos e nível de resistência de 4010 pontos
Estratégia de negociação de opções
Ponto de vista: a volatilidade implícita cai novamente, e a volatilidade do índice tende a diminuir
(1) em 18 de maio, a PCR (posições) da opção 50ETF, opção Huatai 300etf, opção de colheita 300etf e opção de índice de ações 300 foram 0,74, 1,02, 1,11 e 0,79 respectivamente, dos quais os valores de PCR das opções 50ETF e 300etf diminuíram ligeiramente;
(2) em 18 de maio, a volatilidade implícita da opção 300etf e da opção 50ETF foi de 21,1% e 20,7%, respectivamente, e a volatilidade implícita da opção 300etf e da opção 50ETF diminuiu ligeiramente.
Sugestão de operação: estratégia radical: não existe actualmente; Estratégia estável: comprar um 300etf para comprar a opção de maio 4000 e vender um 300etf para comprar a opção de maio 4100 ao mesmo tempo. O retorno máximo de um único portfólio é de 725 yuan e a perda máxima é de 275 yuan; Estratégia de cobertura: Nenhuma
Dicas de risco
1. Arrefecimento rápido das transações de mercado; 2 O pânico de curto prazo continuou a espalhar fatores de risco.
