Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) plano de gestão de capitais
(20222024)
A fim de atender aos requisitos das políticas regulatórias de capital e macro políticas de gestão prudencial, fortalecer ainda mais a gestão de capital, melhorar a eficiência da utilização de capital, manter um alto nível de qualidade de capital e taxa de adequação de capital, e efetivamente promover o desenvolvimento constante dos negócios, Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) .
1,Fatores internos e externos do planejamento de capital
I) Situação macroeconómica
Actualmente, a situação económica global continua complexa e sombria, ainda se encontra num período de ajustamento aprofundado, apresentando um padrão de desenvolvimento globalmente instável e desequilibrado. Sob a macroeconomia da China, o impacto da epidemia de covid-19 sobre a economia da China é geralmente controlável. A economia da China é resiliente, tem potencial suficiente, tem ampla margem de manobra e seus fundamentos a longo prazo não mudaram. No entanto, devido à evolução complexa da situação mundial, a recuperação da epidemia na China e outros fatores, a incerteza do ambiente de desenvolvimento econômico da China aumentou e a pressão descendente sobre a economia aumentou. Ao mesmo tempo, devido ao impacto sobreposto de diversas políticas regulatórias, como a avaliação macroprudencial, a expansão do crédito em sentido amplo será limitada, os requisitos para o setor bancário para atender as pequenas, médias e micro empresas serão aumentados e requisitos mais elevados para o nível de adequação de capital e qualidade de capital dos bancos comerciais.O ambiente de negócios enfrentado pelos bancos comerciais está se tornando cada vez mais complexo. Neste contexto, os bancos comerciais precisam consolidar ainda mais a sua base de capital e melhorar a sua resiliência ao risco para garantir o desenvolvimento sustentável e estável das suas actividades.
II) Ambiente regulamentar externo
Os requisitos de fundos próprios das autoridades reguladoras para os bancos comerciais têm sido continuamente reforçados. As medidas de gestão de capital para bancos comerciais (para implementação experimental), que foram formalmente implementadas em janeiro de 2013, melhoraram os padrões para a supervisão de capital dos bancos comerciais chineses, estipularam claramente os requisitos para que o rácio de adequação de capital dos bancos comerciais cumpra os padrões, e é mais rigoroso na definição de capital e na medição, supervisão e inspeção de ativos de risco. Em 2017, o sistema macro de avaliação prudencial (MPA) implementado formalmente pelo Banco Popular da China relacionou diretamente a taxa de crescimento do crédito generalizado ao nível de capital do banco, e o desenvolvimento do negócio bancário comercial estava sujeito a restrições de capital mais fortes.
Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras promoveram ativamente a inovação de instrumentos de capital e propuseram que os bancos comerciais tomassem múltiplas medidas ao mesmo tempo, consolidassem capital, aderissem ao mecanismo de suplemento de capital baseado na acumulação de capital interno e utilizassem de forma abrangente canais de suplemento de capital externo para melhorar a adequação de capital em combinação com as características dos mercados interno e externo. A fim de lidar ativamente com a sobreposição de políticas regulatórias, monetárias e outras múltiplas e o impacto dos novos regulamentos de gestão de ativos, os bancos comerciais precisam ter um planejamento mais prospectivo em termos de suplemento de capital e utilização de capital para obter a iniciativa de operação comercial.
III) oferta e procura de capital
Do ponto de vista da demanda de capital, a demanda de capital do banco aumentará ainda mais nos próximos três anos. Primeiro, em combinação com a tendência de desenvolvimento do setor bancário, a política nacional de construção de um grande mercado unificado, a estratégia de transformação e desenvolvimento do banco e a promoção e implementação de finanças do condado, espera-se que os ativos totais do banco continuem a manter uma tendência de crescimento constante no futuro. Em segundo lugar, o banco atribui grande importância ao retorno dos acionistas. A fim de permitir que os investidores compartilhem os benefícios trazidos pelo crescimento contínuo do banco, espera-se que o nível de dividendos seja melhorado no futuro.
Do ponto de vista da oferta de capital, em primeiro lugar, com o aprofundamento da mercantilização das taxas de juros e o fortalecimento do apoio político à economia real, a expectativa da margem de juros global do setor bancário diminuiu gradualmente e a capacidade dos lucros endógenos de complementar o capital diminuiu ainda mais. Em segundo lugar, enquanto a economia enfrenta pressão descendente, o ambiente de negócios está ficando mais fraco e a qualidade geral dos ativos de crédito do setor bancário continua sob pressão, trazendo maiores desafios aos lucros. Espera-se que haja uma lacuna entre a demanda de capital do banco e a reposição de capital endógeno nos próximos três anos, sendo necessária reposição de capital exógeno.
2,Objectivos de gestão de capitais
De acordo com as disposições das medidas de gestão de fundos próprios dos bancos comerciais (para implementação experimental), os bancos não sistemicamente importantes devem cumprir, pelo menos, os requisitos mínimos de 7,5% do rácio de adequação de fundos próprios de base de nível 1, 8,5% do rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 e 10,5% do rácio de adequação de fundos próprios. O requisito mínimo para o rácio de adequação dos fundos próprios é que não deve ser inferior em qualquer momento aos requisitos regulamentares em vigor em matéria de fundos próprios. Nesta base, o banco deve também manter determinadas reservas de capital como reserva de fundos próprios para melhorar a capacidade do banco de aproveitar as oportunidades de mercado e resistir aos riscos. Dois fatores devem ser considerados para a reserva de fundos próprios: primeiro, o cbcirc avaliará os procedimentos internos de avaliação da adequação de fundos próprios (ICAAP) dos bancos comerciais e decidirá de forma abrangente sobre requisitos adicionais para os rácios de adequação de fundos próprios a todos os níveis; Em segundo lugar, o sistema macro de avaliação prudencial (MPA) é gradualmente reforçado. A fim de levar em consideração o crescimento da escala e a conformidade regulamentar, o rácio de adequação de capital enfrentará restrições mais elevadas no futuro.
Em março de 2021, após o banco concluir sua oferta não pública, sua força de capital foi significativamente aumentada e seu nível de adequação de capital foi bom. No final de 2021, o rácio de adequação dos fundos próprios de base de nível 1 do banco era de 9,69%, o rácio de adequação dos fundos próprios de nível 1 era de 10,90% e o rácio de adequação dos fundos próprios de nível 1 era de 13,66%; O rácio de adequação dos fundos próprios de base de nível 1 e o rácio de adequação dos fundos próprios de nível 1 aumentaram 1,08% e 0,93%, respetivamente, em comparação com o final de 2020.
Com base no actual rácio de adequação dos fundos próprios do banco, o banco deverá dar prioridade à complementação dos fundos próprios de base de nível 1 e, em seguida, aos fundos próprios de nível 2. A principal razão é que, no final de 2021, o rácio de adequação de fundos próprios era 3,16 pontos percentuais superior ao requisito regulamentar mínimo, enquanto o rácio de adequação de fundos próprios de base Tier 1 era apenas 2,19 pontos percentuais superior ao requisito regulamentar mínimo.
Com base nos requisitos acima mencionados, os objetivos mínimos do banco para o rácio de adequação de fundos próprios de 2022 a 2024 são: o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 de base não é inferior a 7,5%, o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 não é inferior a 8,5% e o rácio de adequação de fundos próprios não é inferior a 10,5%. Em caso de flutuações importantes na situação económica e financeira, as autoridades reguladoras deverão ajustar os requisitos mínimos de adequação de fundos próprios dos bancos comerciais e o objetivo de adequação de fundos próprios do banco deverá ser ajustado em conformidade com os requisitos das autoridades reguladoras.
Ao mesmo tempo, a fim de atender ainda mais aos requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos e responder ativamente ao ambiente de concorrência cada vez mais feroz do mercado, o banco melhorará ativamente o mecanismo de reposição de capital interno e externo, otimizará a gestão de ativos ponderados pelo risco e se esforçará para melhorar a força de capital e adequação de capital.
3,Planejamento do reabastecimento de capital
Nos próximos três anos, o banco seguirá o princípio de dar prioridade ao suplemento de capital endógeno, complementado por financiamentos externos, levantar capital a partir de múltiplas fontes e métodos e esforçar-se-á por manter um nível de capital adequado. Ao mesmo tempo, tanto a reposição de capital como a otimização estrutural devem ser realizadas para formar uma estrutura de capital científica e razoável e alcançar um equilíbrio prudente entre os diferentes componentes da carteira de capital.
I) Suplemento de capital endógeno
O banco insistiu em dar prioridade ao suplemento de capital interno para alcançar uma operação empresarial sustentável. Primeiro, melhorar a rentabilidade. Nos próximos três anos, o banco otimizará ainda mais sua estrutura de negócios e estrutura de clientes, enfatizará o aproveitamento do potencial de qualidade de ações e crescimento, melhorará a capacidade de precificação de risco, prestará atenção ao controle de custos, melhorará o nível de retorno sobre o capital, manterá o crescimento constante do lucro líquido e complementará continuamente o patrimônio líquido do proprietário através de retenção de lucro razoável. Em segundo lugar, devem ser tomadas todas as disposições. De acordo com a estratégia empresarial prudente e prudente, o banco continuará a aderir aos resultados fundamentais da gestão de riscos, assegurará um nível de provisão relativamente adequado e reforçará ainda mais a sua capacidade de capital, melhorando simultaneamente a sua resistência ao risco.
Em terceiro lugar, formular uma política de dividendos adequada. O banco formulará políticas de dividendos razoáveis e adequadas para aumentar a acumulação de capital com a premissa de garantir os interesses dos acionistas, de modo a atender às necessidades de reposição de capital e promover o desenvolvimento sustentável a longo prazo do banco.
II) Suplemento de capital externo
Com base na acumulação endógena de capital, o banco implementará ativamente o suplemento de capital externo para melhorar sua força de capital global. Em primeiro lugar, a utilização racional dos instrumentos de capital. Nos próximos três anos, o banco levará em conta o ambiente de mercado, eficiência de financiamento, custo de financiamento e outros fatores, e escolherá uma oportunidade para implementar o plano de reposição de capital estrangeiro. Em conformidade com as disposições regulamentares, as condições de mercado e a consecução dos objectivos de adequação dos fundos próprios, o banco ajustará e atualizará adequadamente o plano específico de reposição de capital e selecionará razoavelmente instrumentos de capital para reposição de capital, incluindo, mas não limitado a, ações ordinárias, ações preferenciais, obrigações convertíveis, obrigações perpétuas, obrigações de capital de nível 2, etc. Em segundo lugar, explorar a inovação da ferramenta de capital. Com a permissão das autoridades reguladoras, o banco fará pleno uso de várias novas ferramentas e canais permitidos pelo marco regulatório do capital, explorará e inovará constantemente ferramentas de reposição de capital, ampliará canais de reposição de capital, melhorará a iniciativa e flexibilidade da reposição de capital e formará um mecanismo diversificado, dinâmico e diferente de reposição de capital de mercado.
4,Estratégia de garantia de execução do planeamento de capitais
(I) Reforçar a gestão do planeamento de capitais para garantir a adequação e estabilidade dos fundos próprios
O banco tomará o planejamento de capital como diretriz, incorporará a meta de adequação de capital no sistema orçamentário anual, políticas de gerenciamento de passivos de ativos e apetite ao risco, e alcançará transmissão efetiva do planejamento de capital para o orçamento de capital e alocação de capital. Simultaneamente, o plano de capital a médio e longo prazo é elaborado dentro do prazo, e o plano de capital é dinamicamente ajustado a tempo de acordo com as mudanças no macro ambiente, requisitos regulamentares, situação do mercado, desenvolvimento de negócios e outras condições, de modo a garantir que o nível de capital seja compatível com o desenvolvimento futuro do negócio e com o status de risco.
(II) aumentar o ajuste da estrutura de ativos e melhorar a eficiência da utilização de capital
Otimizar continuamente a estrutura de ativos e rendimentos do banco, e dar prioridade ao desenvolvimento e orientação de negócios com alto rendimento integral e alta eficiência de capital por meio da alocação de capital do banco, limite de ativos ponderados pelo risco das linhas de negócios da sede, capital econômico de sucursais e subsidiárias, etc. Ao mesmo tempo, em termos de estoque, controlar cientificamente a ocupação de ativos ponderados pelo risco inválidos e ineficientes, e buscar oportunidades para ABS movimentar espaço de ativos.
(III) Reforçar a avaliação da adequação dos fundos próprios e construir uma base sólida para a prevenção e controlo dos riscos
Continuar a realizar procedimentos internos de avaliação da adequação dos fundos próprios, identificar, medir, monitorar e reportar plenamente as principais condições de risco e fortalecer o grau de adequação do nível de capital com as condições operacionais, mudanças de risco e estratégias de desenvolvimento. Considere totalmente vários fatores de risco, otimize constantemente o sistema de testes de estresse, melhore os cenários de testes de estresse e melhore o mecanismo de testes de estresse de adequação de capital. Especificar as disposições políticas e as medidas de emergência correspondentes no cenário de stress para garantir que o capital do banco possa fazer face a alterações adversas do mercado.
(IV) melhorar o sistema de avaliação do capital e aumentar a consciência da conservação do capital
Atualize e itere constantemente o sistema de gestão de capital econômico e o sistema de avaliação de desempenho, aplique praticamente a restrição de capital em toda a orientação de negócios, preços de produtos, alocação de recursos, avaliação de desempenho e outros processos de operação e gestão, e integre o conceito de custo de capital e gestão de capital em todos os elos de operação e gestão. Além disso, de acordo com a tendência da reforma de Basileia III, mudanças políticas foram incorporadas no sistema de avaliação do banco para formar melhor capital econômico diferenciado e orientar com precisão a preferência comercial de capital leve.
9 de Junho de 2022
