Relatórios dos institutos de pesquisa das principais corretoras chinesas, minimizando a diferença de informações entre investidores individuais e instituições e permitindo que os investidores individuais entendam as mudanças nos fundamentos da empresa listados mais cedo.
Guoxin Golden Engineering Rastreamento quantitativo ativo do desempenho da Estratégia Quantitativa
Esta semana, o Outstanding Fund Performance Enhanced Portfolio apresentou um retorno absoluto de -0,50%, com um retorno excessivo de 0,17% em relação ao índice do Common Equity Fund. Para o ano, a Carteira Outstanding Fund Performance Plus retornou -12,01% em termos absolutos, superando o Índice de Ações Ordinárias em 0,52%. Para o ano até a data, a Carteira de Desempenho Aprimorado ocupa o quartil 39,47% (6711700) dos fundos de ações ativos.
Esta semana, a Super Expectativas Selecionar Carteira retornou 1,65% em termos absolutos e 2,31% acima do Índice de Ações Comuns. Para o ano, a Super Expectativa Selecionar Carteira retornou -5,18% em termos absolutos e superou em 7,35% o Índice de Ações Comuns. Para o ano até o presente, a Super Expectativas Selecionar Carteira ocupa o quartil 12,00% (2041700) dos fundos de ações ativos.
Esta semana, a Brokerage Gold Performance Plus Portfolio retornou -0,25% em termos absolutos, superando em 0,41% o índice do fundo de ações ordinárias. Para o ano, a Brokerage Gold Performance Plus Portfolio retornou -8,42% em termos absolutos, superando em 4,11% o índice do fundo de ações ordinárias. Para o ano até o presente, a Brokerage Gold Performance Plus Portfolio está no quartil 21,94% (3731700) dos fundos de ações ativos.
Para a semana, a mediana do retorno do patrimônio líquido foi de 0,45%, com 56% das ações em alta e 44% em baixa; a mediana do retorno dos fundos de ações ativos foi de -0,40%, com 40% dos fundos em alta e 60% em baixa.
Para o ano, o retorno mediano do patrimônio líquido foi de -10,81%, com 30% das ações em alta e 70% em baixa; o retorno mediano do patrimônio líquido ativo foi de -13,56%, com 3% dos fundos em alta e 97% em baixa.
O desempenho excepcional dos fundos melhora as carteiras
Na construção de uma carteira quantitativa, há uma mudança do benchmarking tradicional contra índices de base ampla para o benchmarking contra fundos acionários ativos. A carteira é reforçada por uma abordagem quantitativa baseada nas posições dos melhores fundos, a fim de selecionar o melhor dos melhores.
O Outstanding Fund Performance Enhancement Portfolio alcançou um retorno anualizado de 23,57% após levar em conta o impacto das posições e custos de transação, um excesso anualizado de 13,80% sobre o índice médio dos fundos de ações, e está classificado entre os 20% melhores fundos de ações desde 2010.
Exceder Expectativas Selecionar Portfólio
O Portfólio Over Expectations Select é construído pela triagem do pool Over Expectations com base nas manchetes das pesquisas e nas revisões ascendentes do lucro líquido feitas pelos analistas, seguidas pela seleção fundamental e técnica das ações para identificar ações com suporte fundamental e ressonância técnica.
A carteira Over-expectation Select alcançou um retorno anualizado de 40,81% em uma posição completa desde 2010 e um excesso anualizado de 37,74% em relação ao índice CSI 500. Após levar em conta o impacto das posições e os custos de transação, a carteira alcançou um retorno anualizado de 35,24%, um excesso anualizado de 25,53% sobre o índice médio dos fundos de ações. Brokerage Gold Performance Plus Portfolio
Usando o pool de ações de ouro da corretora como espaço de seleção de ações e benchmark de restrição, a carteira foi otimizada para controlar o desvio da carteira em relação ao pool de ações de ouro da corretora em termos de ações e estilos, e para construir a carteira de melhoria de desempenho das ações de ouro da corretora.
Desde 2018, após levar em conta o impacto das posições e custos de transação, a Carteira alcançou um retorno anualizado de 29,58%, ou seja, 15,81% sobre o índice médio dos fundos de ações, e está classificada entre os 30% melhores dos fundos de ações ativos para cada ano de 2018 a 2022.
Riscos: Risco de mudanças no ambiente do mercado, risco de falha do modelo.
