Futuros do índice de ações
Hoje o CSI 300 subiu 0,94%, o CSI 500 subiu 0,44%, o SSE 50 subiu 0,6% e o CSI 1000 subiu 0,06%. Imobiliário, mídia, serviços ao consumidor, finanças não bancárias, equipamentos de energia e energia nova lideraram os ganhos, enquanto os produtos químicos básicos, metais não ferrosos, materiais de construção e indústria de defesa caíram.
Os dados econômicos financeiros de julho são menores do que o esperado, o processo de recuperação econômica ainda é acidentado, o banco central excedeu as expectativas de cortar as taxas MLF e OMO, espera-se que na próxima segunda-feira as taxas LPR sejam reduzidas. O setor imobiliário tem se recuperado continuamente nos últimos dias de negociação, observando o efeito estimulante dos cortes nas taxas de juros sobre as vendas imobiliárias e a garantia de entrega dos imóveis.
Da visita de Pelosi a Taiwan, os riscos geopolíticos da Ásia-Pacífico se tornaram oficialmente um dos principais fatores para o sentimento pós-mercado a médio prazo. À medida que a situação evolui, esperar que o mercado esteja propenso ao declínio do pânico quando a situação se agrava repentinamente, e que se recupere quando a situação se acalma. De modo geral, é provável que a volatilidade aumente e que o centro de gravidade se desloque para baixo. No período de turbulência geopolítica, os militares, semicondutores e outras cadeias industriais alternativas domésticas autônomas e controláveis são um dos poucos paraísos. Nos últimos dias, os riscos geopolíticos da Ásia-Pacífico entraram temporariamente em um período de flexibilização, e o mercado se recuperou a curto prazo.
Continuar a prestar muita atenção aos riscos geopolíticos da Ásia-Pacífico, COVID-19 e epidemia de varíola de macacos, Rússia e Ucrânia, Reserva Federal dos Estados Unidos e outros choques exógenos; prestar atenção ao efeito de apólices como a construção de seguros imobiliários de entrega de imóveis.
Futuros de Obrigações do Tesouro
I. Revisão do mercado
Hoje, o contrato futuro do Tesouro de 5 anos TF2209 fechou em 101415, com queda de 0,02%, com alta de 102430 e baixa de 102320, com um turnover de 20.800 lotes e posição de 37.715 lotes, uma queda diária de 3.874 lotes; o contrato futuro do Tesouro de 10 anos T2209 fechou em 102015, queda de 0,01%, com alta de 102040 e baixa de 101885. 101885 lotes mais baixos, volume 51.700 lotes, posição 77.423 lotes, posição diária 14483 lotes; contrato futuro do Tesouro de 2 anos TS2209 fechado em 101435, 101440 mais altos, 101365 mais baixos, volume 7498 lotes, posição 24821 lotes, posição diária 1809 lotes.
Atualmente, o contrato principal do turno de obrigações futuras foi acelerado, a posição do contrato 2212 ultrapassou o contrato 2209, a TF e o contrato TS2212 também ultrapassaram o contrato 2209. O mercado aberto tem 2 bilhões de yuans de vencimento reverso, o banco central para realizar 2 bilhões de yuans 7D de operação compromissada reversa, a taxa vencedora de 2%, um único dia para cobrir totalmente o valor do vencimento. O vínculo se abriu alto após um salto na segunda-feira e subiu rapidamente, mantendo um alto nível de oscilação ao longo do dia. Os títulos de terça-feira continuaram a abrir alto e oscilar, com a maioria dos contratos fechando um pouco mais alto. Hoje, o vínculo abriu mais baixo e fechou ligeiramente mais baixo. Como o banco central cortou as taxas MLF e OMO em 10BP além das expectativas na segunda-feira, espera-se que o mercado em geral veja uma redução na LPR anunciada no dia 22 deste mês. A China está atualmente em um vácuo de dados macroeconômicos, concentrando-se nos dados do varejo dos EUA em julho e nas atas da reunião de política monetária do FOMC.
II. Informações econômicas importantes
1. as variedades curtas Shibor foram misturadas. A variedade noturna subiu 6,3bp a 1,138%, a de 7 dias subiu 7,5bp a 1,467%, a de 14 dias desceu 0,1bp a 1,355% e a de 1 mês desceu 0,2bp a 1,498%.
2. os rendimentos dos títulos incrementais de taxa fixa a 1 e 10 anos do Banco Agrícola foram de 1,5972% e 2,9131% respectivamente, com múltiplos de mercado completos de 4,34 e 4,37 e múltiplos marginais de 2,09 e 1,46 respectivamente.
