Visão estratégica
Na segunda-feira, os três principais índices de ações A se recuperaram rapidamente depois de abrir mais de 1% mais baixos coletivamente, com os índices de Xangai e GEM uma vez ficando vermelhos; depois do almoço, os índices de ações mostraram uma tendência de acabamento em escala menor, com o índice de Xangai fechando ligeiramente mais alto. Carvão, petróleo novamente forte, fotovoltaico, semicondutor e outros estoques de trilhos se recuperaram acentuadamente. A partir do fechamento, o índice de Xangai subiu 0,14%, o índice de Shenzhen caiu 0,34%, o índice GEM caiu 0,37%, o CSI 300 caiu 0,44%, o CSI 50 caiu 0,70%, o CSI 500 subiu 0,19%. O número de aventureiros nas duas cidades foi de 3015, maior que a média da semana passada de 1898, maior do que no dia anterior de 1739. O número de paradas foi de 57, inferior à média da semana passada de 64, maior que o 46 do dia anterior de negociação. O número de declinadores em ambos os mercados foi de 1.699, abaixo da média da semana passada de 2.835 e abaixo do dia de negociação anterior de 2.976. O número de lares com menos casas foi 11, inferior à média da semana passada de 25, inferior ao do dia anterior de negociação 35. Os fundos destinados ao norte foram uma entrada líquida de 2,145 bilhões de yuans, em comparação com uma saída líquida de 939 milhões de yuans na semana passada e uma entrada líquida de 5,151 bilhões de yuans no dia anterior de negociação. O giro dos dois mercados foi de 845876 bilhões de yuan, comparado com 1014237 bilhões de yuan na semana passada e 929188 bilhões de yuan no dia anterior de negociação. uma ação continuou a encolher, e o sentimento dos investidores do mercado de fazer mais caiu drasticamente no momento, em um cenário onde a direção não estava clara. Como o controle recente do Fed sobre a taxa de inflação superou significativamente as expectativas, se a política monetária do Fed continuar a aumentar significativamente as taxas de juros no futuro, então o influxo líquido de fundos para o norte ou ser alterado, além do fortalecimento do índice do dólar e a força dos rendimentos dos títulos americanos, para os mercados de capitais globais ou terá um impacto, embora nesta segunda-feira, o índice tenha carregado a pressão do mercado externo mal fechou vermelho, mas devido à retração da recuperação, pode continuar a subir ainda mais O próximo foco é a força do rally, se ele pode quebrar acima de 3250 pontos é a chave.
Estratégia de negociação de futuros de índices de ações
Ponto de vista: Índice estabilizado em baixo nível e ricocheteado, recuperação a curto prazo pode continuar
(1) Em 29 de agosto, as posições nos contratos IF, IH e IC eram 175400 lotes, 107900 lotes e 311700 lotes respectivamente, com variações diárias de 1,73%, 1,42% e 0,17%.
(2) 29 de agosto, IF, IH, IC mês atual contrato e spread spot de -5,52 pontos, 2,99 pontos, -38,4 pontos, em comparação com a mudança do dia anterior de negociação de -5,38 pontos, -3,22 pontos e -9,03 pontos. Conselhos de operação: IC2209 para comprar na baixa, nível de suporte 6240 pontos.
Estratégia de negociação de opções
Vista: a volatilidade implícita é baixa, o índice mantém uma faixa estreita de flutuações
(1) Em 29 de agosto, 50 opções ETF, Huatai 300 opções ETF, Harvest 300 opções ETF e 300 opções de índice de ações PCR (posição) foram 0,75, 0,94, 0,76 e 0,71 respectivamente, com 50 ETF e 300 opções ETF valores PCR mantendo níveis baixos.
(2) Em 29 de agosto, a volatilidade implícita de 300 opções de ETF e 50 opções de ETF era de 16,2% e 16,0% respectivamente, com 300 opções de ETF e 50 opções de ETF implicando em uma pequena recuperação da volatilidade.
Recomendações operacionais: estratégia agressiva: nenhuma por enquanto; estratégia prudente: comprar 300ETF comprar 4200 opções de setembro e vender uma opção 300ETF comprar 4300 de setembro ao mesmo tempo, o lucro máximo para uma única carteira é de US$689 e a perda máxima é de US$311; estratégia de hedging: nenhuma por enquanto.
Dicas de risco
1 Risco sistêmico do mercado; 2 O pânico de curto prazo continua a espalhar os fatores de risco.
