Destaques do relatório.
Visão geral do Portfólio de estratégias de rotação do setor
A partir das quatro perspectivas de prosperidade, efeito momentum, efeito de sobre-expectativa e efeito bolha dos indicadores financeiros, o fator SAC (SelfAttitudeChange) do analista, o fator momentum do caminho, o fator SUE e o fator de crowdedness são construídos respectivamente, e então os três primeiros tipos de fatores são somados tomando os valores classificados em cada período em composto ponderado igual, e o indicador de crowdedness que excede 90% do quartil histórico é marcado pela classificação No final do mês atual, obtém-se o fator composto de rotação da indústria de Guoyuan. Com base nos valores do fator composto, os 28 setores do CITIC Tier 1 (excluindo os setores integrado financeiro e integrado) são classificados do mais alto para o mais baixo, e os cinco primeiros setores com a classificação mais alta são selecionados para alocação com igual ponderação para construir a carteira da estratégia de rotação do setor.
Desempenho do Portfólio da Estratégia de Rotação do Setor
Desde janeiro de 2013 até hoje, a Carteira de Estratégia de Rotação do Setor atingiu um retorno médio anual acumulado de 25,16%, uma volatilidade anualizada de 28,92%, um NAV acumulado de 9,07, uma taxa de volatilidade anualizada de 0,87 e uma retração máxima de 52,62%.
Outubro 2022 Portfolio Return Performance
Em outubro de 2022, a estratégia de rotação do setor retornou -6,38% para o mês, com um retorno excessivo de -3,31% em relação à alocação de peso igual ao setor. a seleção do setor para outubro foi: transporte, imobiliário, bancário, automotivo, energia e serviços públicos, com o setor automotivo contribuindo com 0,85% do retorno excessivo e o setor petrolífero e petroquímico contribuindo com 0,18% do retorno excessivo.
Últimas seleções setoriais para o portfólio da estratégia de rotação setorial de novembro
Os setores recomendados para o Portfólio de Estratégia Setorial de Rotação de Novembro de 2022 são: Agricultura, Silvicultura, Pecuária e Pesca, Automotiva, Equipamentos de Energia e Nova Energia, Máquinas e Defesa e Militares.
Aviso de risco
Este relatório é baseado em dados históricos e testes de modelos. Os resultados históricos de testes de modelos não são indicativos de retornos futuros, e o risco de falha do modelo não pode ser descartado no caso de mudanças futuras nas condições de mercado.
